分行风险管理能力评价体系示例

指标名称 一、经营业绩 指标分值 5 年末分行税后利润/年初总分行利润计划完成率 5 行下达利润计划。 二、资产质量 30 （年末授信资产不良率-年授信资产不良率变动率 4 初授信资产不良率）/年初授信资产不良率。 （年末授信资产不良余额-授信资产不良余额变动幅度 5 年初授信资产不良余额）/年初授信资产不良余额 各行信贷成本率=各行全年信贷成本率 5 信贷成本/[（各行年初授信资产余额+各行年末授信资产余额）/2]； 各行新发生不良贷款率=各行全年新发生不良贷款新发生不良贷款率 8 /[（各行年初授信资产余额+各行年末授信资产余额）/2]； （年末正常及关注类授信资产中关注类余额占比-年初正常及关注类授信资产中关注类余额占比变动率 3 正常及关注类授信资产中关注类余额占比）/年初正常及关注类授信资产中关注类余额占比 （年末逾期贷款占比-年初逾期贷款占比）/年初逾期贷逾期贷款占比进步率 5 款占比； 年初（末）逾期贷款占比=年初（末）逾期贷款余额/年初（末）授信余额 三、业务管理 16 计算公式 1

分类偏离度 8 数据由总行授信团队直接提供 数据由总行授信团队直接提供 信用评级偏离度 8 指标名称 四、客户结构 BB类以上(含)客户授信余额占比变动率 指标分值 10 计算公式 （年末BB类以上(含)客户授信余额占比-年初BB类以上(含)客户授信余额占比）/ 年初BB类以上(含)客户授信余7 额占比 其中，BB类以上(含)客户授信余额占比=BB类以上(含)客户授信余额/所有评级客户授信余额 BB类以上(含)授信客户户数占比变动率 （年末BB类以上(含) 授信客户户数占比-年初BB类以上(含) 授信客户户数占比）/ 年初BB类以上(含) 授信客3 户户数占比 其中，BB类以上(含) 授信客户户数占比=BB类以上(含) 授信客户户数/所有评级授信客户户数

指标名称 五、人员及培训 指标分值 4 计算公式 人员学历结构指本科及以上风险管理人员数量/风险管人员学历及工作年限结构 2 理人员数量；人员工作年限结构指5年及以上风险管理人员数量/风险管理人员数量 人员培训时数 2 风险管理人员接受培训时数/风险管理人员数量

2

六、内外审检查工作中发现的问题 （一）基础管理方面的问题 15 3 3 总行风险管理部对检查出的各分行问题进行统一梳理，对每个问题的性质划分为“低、中、高”三类。 分行在基础管理方面问题所得基础分值=（该方面“低风险”问题数量+该方面“中风险”问题数量X1.5+该方面“高风问题数量及严重程度 险”问题数量X2）/分行基础管理方面问题总数； 分行在基础管理方面问题所得最终分值=3X(同类分行在基础管理方面的最高得分-该分行在基础管理方面得分)/（同类分行在基础管理方面的最高得分-同类分行在基础管理方面的最低得分）。 （二）授信决策方面的问题 3 3 总行风险管理部对检查出的各分行问题进行统一梳理，对每个问题的性质划分为“低、中、高”三类。 分行在授信决策方面问题所得基础分值=（该方面“低风险”问题数量+该方面“中风险”问题数量X1.5+该方面“高风加权平均问题严重程度 险”问题数量X2）/分行授信决策方面问题总数； 分行在授信决策方面问题所得最终分值=5X(同类分行在授信决策方面的最高得分-该分行在授信决策方面得分)/（同类分行在授信决策方面的最高得分-同类分行在授信决策方面的最低得分）。 （三）授信业务管理方面的问题 3 3 总行风险管理部对检查出的各分行问题进行统一梳理，对每个问题的性质划分为“低、中、高”三类。 分行在授信业务管理方面问题所得基础分值=（该方面“低风险”问题数量+该方面“中风险”问题数量X1.5+该方面加权平均问题严重程度 “高风险”问题数量X2）/分行授信业务管理方面问题总数； 分行在授信业务管理方面问题所得最终分值=5X(同类分行在授信业务管理方面的最高得分-该分行在授信业务管理方面得分)/（同类分行在授信业务管理方面的最高得分-同类分行在授信业务管理方面的最低得分）。 （四）五级分类方面的问题 3 3

3 总行风险管理部对检查出的各分行问题进行统一梳理，对每个问题的性质划分为“低、中、高”三类。 分行在五级分类方面问题所得基础分值=（该方面“低风险”问题数量+该方面“中风险”问题数量X1.5+该方面“高风加权平均问题严重程度 险”问题数量X2）/分行五级分类方面问题总数； 分行在五级分类方面问题所得最终分值=4X(同类分行在五级分类方面的最高得分-该分行在五级分类方面得分)/（同类分行在五级分类方面的最高得分-同类分行在五级分类方面的最低得分）。 （五）制度建设方面的问题 3 3 总行风险管理部对检查出的各分行问题进行统一梳理，对每个问题的性质划分为“低、中、高”三类。 分行在制度建设方面问题所得基础分值=（该方面“低风险”问题数量+该方面“中风险”问题数量X1.5+该方面“高风加权平均问题严重程度 险”问题数量X2）/分行制度建设方面问题总数； 分行在制度建设方面问题所得最终分值=3X(同类分行在制度建设方面的最高得分-该分行在制度建设方面得分)/（同类分行在制度建设方面的最高得分-同类分行在制度建设方面的最低得分）。 七、专家评分项 20 20 由总行风险管理部总经理室成员以及相关团队根据日常管理中所掌握的信息酌情给分，根据各团队评分综合测算最终分值。其中:总经理室对各分行风险管理工作总体情况进行打分；尽职团队、评委、问责审批人对分行授信决策的效率和质量进行打分；政策制度团队对分行政策制度细化、拟定情况进行打分；核批团队对分行合规性进行打分；国内团队对专家评分 分行资产质量监控和大额风险监测工作情况进行打分；个金团队对分行零售贷款管理情况进行打分；窗口团队对分行国际结算业务风险管理情况进行打分；行业团队对分行行业结构调整情况进行打分；授信团队对分行客户评级、风险分类以及集团客户管理等方面工作的开展情况进行打分。最终得分如下： 一级分行最终专家评分=(行风险管理部总经理室的平均评分X50%+各团队平均得分X50%)X20 八、专项加减分 专项减分项 5 发生重大违规或者重大案件，需酌情适当减分，最高5分。 4

5 在全行具有领先水平的管理创新，或者及时发现并有效防止（金额10亿元以上）授信风险等重大事项，可酌情适当加专项加分项 分，最高5分。

5